Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie by Riccardo Gatto
Autor:Riccardo Gatto
Die sprache: deu
Format: epub
ISBN: 9783662609248
Herausgeber: Springer Berlin Heidelberg
Falls , dann gibt es tendenziell weniger Ankünfte als Dienstleistungen, die Warteschlange wird tendenziell ausgeleert und wieder aufgefüllt, und daraus folgt ein typisches zyklisches Verhalten von .
Jetzt betrachten wir wieder den Risikoprozess mit o. E. d. A. (s. die erste Bemerkung in Abschn. 4.2). Wenn unabhängige und Exponential()-Z. V. sind und die V. F. F besitzt, dann ist die obere Traffic-Intensität genau gleich dem in (4.2) definierten Parameter des Risikoprozesses. In diesem Fall gilt eine wichtige Dualität zwischen dem Auslastungsprozess und dem Risikoprozess. Insbesondere kann man beweisen, dass für und gilt:
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